-
1 put ratio backspread
фин., бирж. обратный пропорциональный пут-спред* (опционный спред, построенный на основе продажи опциона пут c ценой исполнения, выше текущей рыночной цены, и покупке двух опционов пут с более низкой ценой исполнения; характеризуется неограниченным потенциалом прибыли в случае падения цены исполнения и ограниченным риском в случае роста)Ant:See: -
2 put ratio backspread
фин., бирж. обратный пропорциональный пут спред (опционный спред, построенный на основе продажи опциона пут c ценой исполнения, выше текущей рыночной цены, и покупке двух опционов пут с более низкой ценой исполнения; характеризуется неограниченным потенциалом прибыли в случае падения цены исполнения и ограниченным риском в случае роста)Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > put ratio backspread
-
3 put ratio backspread
Биржевой термин: пропорциональный пут-бэкспрэд -
4 put ratio spread
фин., бирж. пропорциональный пут-спред (опционная стратегия, когда инвестор покупает опционы "колл" с меньшей внутренней стоимостью и продает большее количество опционов "колл" с большей внутренней стоимостью)Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > put ratio spread
-
5 call ratio backspread
фин., бирж. обратный пропорциональный колл-спред (опционный спред, построенный на основе продажи опциона "колл" с низкой ценой исполнения и покупки двух опционов "колл" с более высокой ценой исполнения; характеризуется неограниченным потенциалом прибыли при росте цены обеспечивающего его актива)Ant:See: -
6 call ratio backspread
фин., бирж. обратный пропорциональный колл-спред (опционный спред, построенный на основе продажи опциона "колл" с низкой ценой исполнения и покупки двух опционов "колл" с более высокой ценой исполнения; характеризуется неограниченным потенциалом прибыли при росте цены обеспечивающего его актива)Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > call ratio backspread
-
7 backspread
сущ.бирж. обратный (пропорциональный) спред (разновидность опционного спреда, основанная на открытии большего количества длинных опционных позиций, чем количество открытых коротких опционных позиций по тому же базовому активу; может строится на опционах "пут" или на опционах "колл")See: -
8 backspread
бирж. обратный спред (опционный спред, построенный на основе продажи опциона "при деньгах" и покупки двух опционов)See:The new English-Russian dictionary of financial markets > backspread
-
9 ratio spread
бирж. пропорциональный спред (опционный спред, основанный на открытии большего количества коротких опционных позиций, чем количество открытых длинных опционных позиций по тому же базовому активу; часто трактуется более широко, как любой опционный спред, основанный на открытии разного количества длинных и коротких опционных позиций по одному и тому же базовому активу; может строится на опционах "пут" или на опционах "колл")Syn:See:put ratio spread, call ratio spread, backspread, option spread, long option position, short option position, underlying asset
* * *
пропорциональный спред; см. ratio writer. -
10 call ratio spread
фин., бирж. пропорциональный колл-спред (пропорциональный опционный спред, основанный на покупке опциона "колл" по цене ниже цены текущего рыночного актива и продаже двух или более опционов "колл" по цене выше рыночной стоимости обеспечивающих их финансовых активов)Ant:See:The new English-Russian dictionary of financial markets > call ratio spread
-
11 option strategy
фин. опционная стратегия (определенная стратегия, используемая при покупке и продаже опционов; заключается в формировании определенного ряда открытых позиций по опционам, соответствующего целям участника опционных торгов; может быть направлена на получение спекулятивной или арбитражной прибыли, а также на хеджирование реальных или финансовых инвестиционных позиций)See:position 9), open position, arbitrage, gambling 2), hedging, underlying asset, hedging, bull call spread, bear put spread, bull put spread, option spread, call ratio spread, put ratio spread, call ratio backspread, put ratio backspread, calendar spread, straddle, short straddle, long straddle, strangle, short strangle, long strangle, butterfly spread, long condor, short condor, diagonal spread, price spread, hedge wrapper, writing puts to acquire stock, variable hedging, variable ratio write, vertical bear put spread -
12 option strategy
фин. опционная стратегия (ряд любых открытых позиций по опционам с целью получения спекулятивной или арбитражной прибыли, а также для хеджирования реальных или финансовых инвестиционных позиций)See:position, open position, arbitrage, gambling, hedging, underlying asset, hedging, naked long option, bull call spread, bear put spread, bull put spread, option spread, put ratio spread, call ratio backspread, put ratio backspread, calendar spread, straddle, short straddle, long straddle, strangle, short strangle, long strangle, butterfly spread, long condor, short condor, diagonal spread, price spread, hedge wrapper, writing puts to acquire stock, variable hedging, variable ratio write, vertical bear put spreadThe new English-Russian dictionary of financial markets > option strategy
-
13 пропорциональный пут-бэкспрэд
Stock Exchange: put ratio backspreadУниверсальный русско-английский словарь > пропорциональный пут-бэкспрэд
См. также в других словарях:
Put Ratio Backspread — An investment strategy that combines options to create a spread which has limited loss potential and a mixed profit potential. It s created by combining long and short puts in a ratio such as 2:1 or 3:1 … Investment dictionary
put ratio backspread — A complex options strategy adopted when one believes a stock price will decline but wants to protect against it rising. Bloomberg Financial Dictionary … Financial and business terms
ratio backspread — Option strategy which involves two short calls (puts) and one long call ( put). LIFFE … Financial and business terms
Naked put — Payoffs and profits from writing a short put A naked put (also called an uncovered put) is a put option where the option writer (i.e., the seller) does not have a position in the underlying stock or other instrument. This strategy is best used by … Wikipedia
Married put — A married put, or protective put, is a portfolio strategy where an investor buys shares of a stock and, at the same time, enough put options to cover those shares. The term protective put highlights the use of this strategy as a hedge, or… … Wikipedia
Options spread — Spread option redirects here. For the American football offensive scheme, see Spread offense. Options spreads are the basic building blocks of many options trading strategies. A spread position is entered by buying and selling equal number of… … Wikipedia
Debit spread — In finance, a debit spread, AKA net debit spread, results when an investor simultaneously buys an option with a higher premium and sells an option with a lower premium. The investor is said to be a net buyer and expects the premiums of the two… … Wikipedia
Margin (finance) — For the 2011 film, see Margin Call. In finance, a margin is collateral that the holder of a financial instrument has to deposit to cover some or all of the credit risk of their counterparty (most often their broker or an exchange). This risk can… … Wikipedia
Over-the-counter (finance) — Within the derivatives markets, many products are traded through exchanges. An exchange has the benefit of facilitating liquidity and also mitigates all credit risk concerning the default of a member of the exchange. Products traded on the… … Wikipedia
Foreign-exchange option — Foreign exchange Exchange rates Currency band Exchange rate Exchange rate regime Exchange rate flexibility Dollarization Fixed exchange rate Floating exchange rate Linked exchange rate Managed float regime Markets Foreign exchange market Futures… … Wikipedia
Consumer debt — Finance Financial markets Bond market … Wikipedia
